12
Индекс ожиданий SWFX и ECN брокер. Какая между ними связь?

ECN и Swiss Forex MarketplaceДорогие друзья, я рад вас видеть на страницах моего блога Ib-Broker Evda!

Сегодня, мы поговорим о том, что реально может пригодиться вам во внутридневной торговле. На своей странице Инфа я разместил один очень интересный инструмент – Индекс ожиданий SWFX. Вот о нем и пойдет речь в этой статье.

Для того, чтобы понимать, что этот инструмент показывает,  давайте рассмотрим такие понятия, как ECN брокер и Swiss Forex Marketplace. В одной из публикаций мы уже обсуждали, какие базовые принципы заложены в работу швейцарских банков-брокеров Dukascopy Bank и Dukascopy Europe. А именно, единые торговые права, прозрачная среда котирования и большая ликвидность для всех участников рынка, вне зависимости от размера их депозита. Так вот, все эти ценности обеспечиваются за счет того, что Дукаскопи Банк является ECN брокером.

   Что такое ECN и какие преимущества дает ECN брокер?

ECN (Electronic Communications Network) – это электронная коммуникационная сеть, предназначенная для  сопоставления заявок от покупателей и продавцов валюты. И  автоматического исполнения клиентских ордеров при условии совпадения цены, удовлетворяющей обе стороны сделки. Основными участниками  ECN являются банки, инвестиционные фонды, крупные маркет-мейкеры,  брокеры и дилеры.  А  так же международные корпорации, экспортирующие-импортирующие свою продукцию и вынужденные постоянно обменивать расчетные валюты. Примером электронной торговой сети могут служить такие гиганты, как Currenex, NexTrade,  Instinet  и другие.

Первое и самое основное отличие ECN брокера от он-лайнового  заключается в том, что заявка от имени клиента может напрямую поступать на рынок. Тогда, как он-лайновый брокер выступает посредником на пути ордера.  Он обрабатывает заявку клиента в своей внутренней системе и выводит ее на рынок уже от своего имени. Таким образом, электронные сети дают возможность не только снижать затраты на проведение операции, но и  существенно увеличивает скорость исполнения ордеров.

Какие преимущества дает ECN брокер?Второе, не менее важное преимущество, заключается в том, что все сделки в системе ECN исполняются компьютером, а не человеком. Таким образом, снижается вероятность slippage, т.е. разницы между ценой, по которой он был выставлен,  и ценой, по которой он был исполнен.

В-третьих, ECN дает возможность круглосуточной торговли. Традиционные биржи, из-за высоких издержек, связанных с поддержанием своей инфраструктуры, себе такого позволить не могут.

В-четвертых, электронные торговые системы характеризуются   открытостью и прозрачностью для инвесторов. Поступившие ордера отражаются в системе, и эта информация доступна всем участникам.  В терминалах некоторых ECN брокеров  (в том числе Dukascopy Bank) клиенты могут  видеть  так называемый «стакан котировок».  Это дает возможность, рассчитать, по какой цене будет исполнена их заявка, еще до размещения заказа на рынке.

Итак, можно сказать, что главным преимуществом форекс счетов, открытых у ECN брокера, является отсутствие конфликта интересов между брокером  и клиентом.

   Что такое  Swiss  Forex  Marketplace?

Swiss Forex Marketplace (SWFX) – это швейцарская торговая  площадка  форекс, работающая по принципу ECN. Swiss Forex Marketplace входит в десятку  крупнейших  мировых валютных торговых площадок и включает в себя ликвидность, предоставляемую  крупными банками и другими торговыми системами ECN.

Дукаскопи Банк ( и его подразделение Дукаскопи Европа ) наряду с доступом к централизованным торговым площадкам, предоставляет доступ и к децентрализованной SWFX .

Работая по принципам ECN системы, швейцарская Forex биржа SWFX обеспечивает участникам  рынка форекс равноправную и прозрачную среду, а так же предоставляет возможность клиентам потреблять и предоставлять свою ликвидность. Простыми словами, клиенты Dukascopy Bank   могут выставлять свои ордера bid/offer напрямую на  Swiss Forex Marketplace, превращаясь при этом из потребителей в поставщиков ликвидности.

На моем сайте, в разделе «Инфа» вы найдете информер  SWFX ECN Marketplace , который в простом и удобном виде показывает основные ценовые показатели торговой площадки SWFX. В режиме реального времени, вы сможете просматривать котировки по всем доступным инструментам, видеть дневные максимумы и минимумы, средние спреды и графики по каждому инструменту.

   Как пользоваться  Индексом ожиданий SWFX

Вот мы и добрались, до Индекса ожиданий SWFX (SWFX Sentiment Index). Что он показывает и для чего он нужен? Другими словами – это  индекс рыночных настроений. На мой взгляд, он является ценным инструментом  для внутридневной  торговли. Индекс показывает  поток транзакций и соотношение длинных и коротких позиций по основным валютным парам. Так же он дает возможность посмотреть информацию по потребителям и поставщикам ликвидности.

Индекс ожиданий SWFX Consumer (потребители ликвидности) – это индивидуальные трейдеры (в том числе и мы с вами), хедж фонды, инвестиционные компании, брокеры. Настроения в этой группе – это процент длинных или коротких позиций в общем количестве открытых торговых позиций.

Provider (поставщики ликвидности) – это участники Swiss Forex Marketplace, представленные другими сетями ECN и крупными банками. Они  на постоянной основе предоставляют на площадку  заявки bid/offer (т.е. напрямую выставляют свои ордера на рынок). Настроение в данной группе противоположно настроению в группе потребителей, т.к. в  каждой  исполненной в SWFX торговой операции всегда есть две противоположные стороны сделки.

Индекс ожиданий SWFX  может быть использован, как индикатор противоположного мнения  и стать фильтром, подтверждающим то, что вы на правильной стороне рынка.

Например: ваша стратегия и технический анализ говорят,  что пора ПОКУПАТЬ  ту или иную валютную пару. А  индекс настроений сигнализирует о ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ этой пары. В этом случае возможно будет лучше воздержаться от открытия позиции. И наоборот, если вы собрались ПРОДАВАТЬ, а индекс показывает ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ, то ваши шансы на успешный исход сделки повышаются.

Так что смотрите, пробуйте, торгуйте. Всем желаю жирних и стабильных профитов!

Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!
С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.
Google+

12 комментариев на «“Индекс ожиданий SWFX и ECN брокер. Какая между ними связь?”»

  1. Елена:

    Сережа, не поняла. ваша стратегия и технический анализ говорят, что пора ПОКУПАТЬ ту или иную валютную пару. А индекс настроений сигнализирует о ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ. нужно смотреть определенный процент, допустим, больше 50 или какой ориентир говорит о перекупленности?

  2. Лена привет! Надо смотреть процент открытых позиций потребителей (т.е. нас с вами), который показывает индекс ожиданий. Если он находиться на уровне 50%, значит на рынке равновесие. Перекупленность — перепроданность давай на примере разберем. Берем пару EUR/USD, индекс тебе показывает, что позиций на бай открыто 25% а позиций на селл 75%(как пример). вот эти 75% и говорят тебе о том что вся толпа трейдеров напродавала пару аж по самое не могу! С другой стороны рынка стоят поставщики ликвидности (маркетмекеры), которые все эти 75% продажи пары лопоухими трейдерами (такими как мы) выкупали. И вот майкетмекры сидят и ждут момента, когда можно всех зазевавшихся продавцов сгрести в торбу. Лично ты Лен в этот момент не хочешь быть на стороне трейдеров, а хочешь быть на стороне маркетмекеров! Правильно? И не попасть вместе со всеми зазевавшимися трейдерами в торбу.Так вот индекс тебе и показывает когда он сильно перекособачен (ниже 25%) в сторону селл или бай, что тебе надо быть осторожным при открытии позиции в данном примере на селл (так как позиций на селл уже 75% и пара перепроданна). И лучше такую сделку пропустить, или открывать с короткими жесткими стопы, чтобы при развороте рынка в другую сторону, когда майкетмекеры начнут делать свое «грязное дело» не оказаться вместе с остальной толпой зазевавшихся.

  3. Елена:

    Спасибо! так и предположила. т.е если переваливает в любую из сторон за 50%-ю отметку- быть настороже!

  4. Индекс ожиданий SWFX можно посмотреть на странице «Инфа»

  5. Арнольд:

    Очень полезный индикатор, только вот интересно: это по конкретному брокеру так, или тенденция в целом по мировому рынку , ибо это очень важно!

  6. Арнольд, индикатор показывает информацию не по отдельному брокеру, а данные по ECN площадке SWFX MARKET PLACE, куда выставляют свои котировки и заявки ведущие провайдеры ликвидности, такие как Deutsche Bank, Bank Of America, Nomura, Commerzbank, Currenex, Barclays, SEB, JP Morgan, Societe Generale, Goldman Sachs, UBS,Citibank, HSBC Bank, BNP Paribas. Поэтому данные этого индикатора можно считать «средними показателями по больнице» 🙂 .

  7. Arnold:

    Тоесть по индексу ожиданий всегда надо открывать позиции в ту-же сторону что и поставщики, если перевес в более чем 10%? Жаль только, что временные параметры и уровни цены на этом индикаторе недоступны...

    а не плохо бы... тогда торговать можно было бы только в профит . как по ту стророну экрана 🙂

  8. Арнольд, я индекс ожиданий использую немного не так линейно как ты говоришь. Как я отвечал Лене, я по нему смотрю моменты перекуплености — перепроданости. Когда потребители ликвидности накопили позицию в одну сторону 75% — 80%, это говорит о том что пара перекуплена или перепродана. И надо быть готовым к тому, что маркетмейкеры (поставщики ликвидности) скоро будут работать против толпы. Как говорил Остап Бендер в «12 стульях» — «Киса, берегите пенсне, потому что скоро вас будут бить и возможно ногами» 🙂 .

    Вопрос только когда... Через час или через день.

    Согласен с тобой, что если бы индекс показывал время и уровень с которого начнется бойня, то цены бы ему не было! Вот это и был бы «Святой Грааль» трейдера.

  9. Арнольд:

    Я имел ввиду не грааль, а то, что поставщики имеют полную инфу про наши позиции и скоплении стопов, поэтому они никогда не в минусе, ибо могус спрогнозировать движение рынка, кроме форсмажора и резких новостей, поэтому и спреды на новостях в 10 раз разширяют... для подстраховки 😉

  10. Это ДА! Знал бы прикуп — жил бы в Сочи 🙂

  11. Владимир:

    Продолжу мысль переписки:

    А возможно и поставщики ликвидности не владеют всей информацией, потому как скорее всего среди них тоже есть конкуренция. Да и зачем им тогда нужно применять хеджирование в случае, если правда, что они видят все-все стопы и знают настроение в том числе всех поставщиков.

    Я в этом не особо понимаю, просто в этом сообщении использовал некоторые сущности из информационных ресурсов про обеспечение ликвидности. Вообще об этом информация разрозненная, видимо кому-то не выгодно, чтобы простые смертные трейдеры не до конца понимали всю подноготную механики формирования цены. Да и индекс настроений как я понял формируется раз в сутки? В любом случае с некоторой значительной задержкой для текущей ситуации. Хотя сегодняшние вычислительные мощности позволяют этот индекс сделать чуть ли не на каждую секунду, просто эта информация видимо только для особых (а возможно принудительно скрыта от большинства во избежание мультиманипулции). Поэтому как сказал Сергей, индексом можно пользоваться только косвенно.

    Вообще всё больше склоняюсь к мнению, что «читать» рынок нужно между строк, вычитывая то, что неявно. Поправьте, если не прав.

  12. Владимир, да все верно — крупные игроки стараются запутать толпу, чтобы потом отобрать их деньги. Прибыль крупных игроков — это потери толпы.

    На графике цены остаются «следы» (в виде ложных пробоев, отрисовки уровней на которых у крупняка стоят лимитные ордера и т.д), по которым можно понять что делает или хочет сделать крупный игрок. Наша задача научиться читать эти следы и следовать в форваторе крупного игрока.

    А это не легкая задача!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *