6
«Вредные» мысли об отношении прибыли и риска на форекс

Соотношение прибыли к рискуСамый безопасный способ удвоить свои деньги – это

сложить их вдвое и положить в собственный карман.

Кин Хаббард

Здравствуйте, дорогие читатели!

Сегодня я хочу поделиться с вами своими мыслями, которые ставят под сомнение некоторые известные рыночные постулаты.

Какие советы мы часто слышим от всевозможных гуру на обучающих курсах и читаем в умных книжках по торговле?

Звучат они примерно так:

  • Соотношение прибыли к риску должно быть минимум 2 : 1
  • Дайте вашей прибыли расти и быстро сокращайте потери

Советы абсолютно правильные, но есть нюансы!

Хочу задать вам провокационный вопрос.

Когда вы смотрите на левую часть графика и видите сильное безоткатное импульсное движение, вы наверняка представляете, как бы здорово было открыть позицию в начале этого движения и забрать всю прибыль от начала до конца.

Вот только в реальности, у многих из вас получается это сделать?

Лично у меня не получается. То поздно войдешь, то рано выйдешь...  Да и такие безоткатные движения случаются раз в 3-4 месяца, а все остальное время рынок проводит в коридорах и флетах.

А как же тогда быть с отношением риск/прибыль и удержанием прибыльной позиции? Давайте с вами разбираться вместе.

Соотношение прибыли к риску и процент положительных сделок

Мечта всех трейдеров – найти  такую торговую систему, которая давала бы 90 % прибыльных сделок. При этом желательно, чтобы сигналы на покупку появлялись в самой нижней точке графика, а на продажу – в самой верхней. Мы все сосредотачиваемся на поиске хорошей точки входа, совершенно забывая о важнейшей составляющей успешной торговли – системе управления капиталом и мани менеджменте.

Без сомнения, точка открытия позиции важна, но торговля является игрой вероятностей. Поэтому, не менее важно знать свою точку выхода, которая обеспечит вам прирост капитала в долгосрочной перспективе.

Сегодня  я не буду повторяться и давать советы по поводу фиксации прибыли. Поговорим еще раз о форекс математике и чистых цифрах, против которых не попрешь.

Голый профит фактор

Очень хорошо, когда ваш профит фактор (соотношение прибыли к риску) составляет 2 : 1, 3 : 1, или 10 : 1 🙂 .  При таком соотношении у вас есть все шансы зарабатывать на рынке. НО, есть два нюанса:

  • Во-первых, выдержать такое соотношение можно, только если у вас небольшой размер стопа. Согласитесь, одно дело, когда у вас стоп лосс 30 пунктов, а тейк профит стоит на расстоянии 90 пунктов. Тогда профит фактор 3 : 1 (учитывая среднюю дневную волатильность на рынке) не фантастика, а реальность! А как быть, если вы торгуете по дневным графикам и средний размер стопа у вас 200 пунктов? Высидеть, выжать, выпарить (называйте, как хотите) прибыль в 600 пунктов – задача не из легких…
  • Во-вторых, неправильно оперировать в своих расчетах голым профит фактором. Обязательно надо учитывать % положительных сделок и среднее значение прибыли и убытков. Тогда ожидаемый результат от торговли можно будет рассчитать по формуле:

Формула результата торговли

  Для наглядности приведу 2 примера:

  1. Допустим, профит фактор составляет 2 : 1 (средняя прибыль 200 долларов, средний убыток 100 долларов), а процент прибыльных сделок 30 %. Результат составляет:

Р = 200 х 0.3 – 100 х 0.7 = — 10 $ , т.е. даже при хорошем соотношении прибыли к риску 2 : 1, но низком проценте положительных сделок мы будем терять деньги в долгосрочной перспективе.

  1. Допустим, профит фактор 1 : 2 (средняя прибыль 100 долларов, а средний убыток 200 долларов), но процент прибыльных сделок 70 %. Результат составляет:

Р = 100 х 0.7 – 200 х 0.3 = + 10 $, т.е. в долгосрочной перспективе даже при отрицательном профит факторе мы будем зарабатывать деньги.

Вывод. К прибыльной торговле ведет много путей, но основная задача – при  помощи управления капиталом и управления рисками добиться того, чтобы общая прибыль была больше общего убытка. И тогда будет нам счастье! 🙂

Удержание прибыльной позиции

Проявите терпение и дайте рынку позаботиться о вашей прибыли – так  гласит рыночный постулат. Рынок обязательно позаботится о вашей прибыли – отберет ВСЕ, что дал до этого 🙁 , если только вы зазеваетесь и вовремя не закроете прибыльную позицию.

Терпение – это  прекрасный жизненный принцип! Исключение – биржевая торговля. Прибыльную сделку всегда труднее держать, чем убыточную. Мне нравится выражение Александра Герчика:

«Нам не надо девятьсот. Дайте двести, двести и пятьсот»

Кусками рвать рынок выгодней! Об этом я подробно писал в одной из статей.

Скажите мне, что лучше, выйти из сделки немного раньше, упустив  5 — 10 пунктов недополученной прибыли, или наблюдать, как из-за недохода ваш профит не сработал, и рынок молниеносно отбирает всю бумажную прибыль?  Или другой вариант, вы засомневались и закрыли сделку в +5 пунктов, не дожидаясь, когда рынок развернется и принесет вам убыток в 100-200 пунктов. Поэтому не всегда терпение и настойчивость на рынке, а порой и простое упрямство, оборачивается положительным результатом.

Вывод. Выйдя из сделки, почувствовав угрозу для своей позиции, вы сокращаете потенциальную прибыль. Но при этом высвобождаете свой капитал для других торговых возможностей, а не сидите, гипнотизируя монитор. Самая главная вещь, которую вы сделали – вы НЕ инвестировали.  НЕ инвестировали свое время, деньги и нервы.  А это дорого стоит!

Вот такие на сегодня у меня вредные мысли. А что вы, дорогие читатели, думаете по поводу прибыли и рисков?

Отношение прибыль риск

Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!
С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.
Google+

6 комментариев на «“«Вредные» мысли об отношении прибыли и риска на форекс”»

  1. Константин:

    При торговле обязательно необходимо использовать стопы. Лично я придерживаюсь стратегии когда профит фактор составляет 1 :2, а иногда 1:3. в торговле никаких советников не применяю, а торгую с помощью собственного технического анализа. Со временем стал понимать уже интуитивно когда рынок будет разворачиваться или двигаться в конкретном направлении. Однако хочу заметить, что с середины декабря 2015 года и по февраль 2016 года рынок мне перестал поддаваться прогнозированию. В этот период все законы рынка, которые работали как раньше (на мой взгляд) перестали работать. в этот период я только получал убытки. И только в феврале месяце, снова как и прежде, я смог как и раньше прогнозировать движение на рынке. Сейчас у меня хоть и мизерная прибыль, но зато депозит меньше не становится. Сейчас снова все наладилось в моей торговле — я торгую по прошлой моей стратегии.

    Так что я пришел к выводу, что может так быть, что в зависимости от некоторых обстоятельств даже самая прибыльная стратегия может давать сбои в определенный промежуток времени. Рынок Форекс не постоянен и на нем постоянства нет так что необходимо быть ко всему готовым...

  2. Согласен с Константином — с начала января и до средины февраля, трудно было понять рынок... И работающие до этого стратегии стали давать сбой... И необходимо быть ко всему готовым!

  3. Правила эти все сильно усреднены. Есть трейдеры у которых и 80% убыточных сделок, но оставшиеся 20% перекрывают этот убыток, а есть наоборот, когда 80% прибыльных сделок и там достаточно соотношения стопа к профиту 1 к 1 и даже меньше.

    Скальперы это вообще отдельная тема 🙂

  4. О чем и шла речь в статье! Чтобы понимать что ждет твой депозит, надо рассчитывать общий результат с учетом двух переменных — процента прибыльных сделок и среднего убытка/прибыли на сделку.

    Для скальперов расчет абсолютно аналогичный!

  5. Марат:

    Доброго времени суток! Сергей, а как вот точно узнать какое у меня в моей торговой стратегий % положительных и убыточных сделок, как это узнать?

    И насчет профит фактора, я думаю что на рынке царит баланс во всем, например стратегия А — может при профит факторе 1:1 зарабатывать 80% прибыльных сделок что легко перекрывает убыточные сделки и в итоге остаемся в прибыли. Стратегия B — может при отрицательном профит факторе 1:2 также зарабатывать ровно столько же прибыли как и стратегия А. Или стратегия С — при фантастическом профит факторе 1:10 может также зарабатывать как А и В и не больше, что я хочу сказать что при наличии «одинаковой прибыльной стратегий» все эти соотношения являются лишь вариациями разных стилей, но предлагающие почти одинаковую прибыль. То есть между этими соотношениями нету разницы в эффективности, т.е все способы в итоге будут друг другу компенсировать. Я убедился в этом в собственном опыте.

  6. Марат, для того чтобы знать свой % положительных сделок, среднюю прибыль и средний убыток на сделку надо вести статистику. О пользе статистики и о ссылку на сервис статистики вы можете посмотреть в ЭТОЙ СТАТЬЕ.

    Без статистики никуда!

    По профит фактору и вашему результату торговли... Баланс на рынке абсолютно не причем! Возьмите стратегию А и данные по ней (% положительных сделок, средний убыток/прибыль по сделке) и посчитайте результат. Затем точно так же посчитайте стратегию В, согласно тех данных которые она дает, и стратегию С. Я думаю, результат у вас не совпадет. Исходя из этих расчетов, вы сможете из трех своих стратегий выбрать самую эффективную. В этом и состоит вся прелесть математики! Цифры упрямая вещь — с ними не поспоришь и они не обманывают!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *