4
Как управление капиталом на рынке форекс может помочь вам избежать слива депозита?

Управление капиталом на рынке форексВсем привет! Блог Ib- Broker Evda по-прежнему с вами, и по-прежнему заботится о ваших деньгах. Вернее сказать, об их целости и сохранности. Долго я собирался с духом и откладывал начало публикаций на тему управления капиталом на рынке форекс или, говоря по-модному,  мани менеджменту (ММ). Но, как ни откладывай, а осветить эту тему просто необходимо.

Опытным трейдерам мои записки могут показаться скучными и неинтересными.  Я буду рассказывать прописные истины, которые они наверняка знают. Все, о чем я буду говорить, прочувствовано на собственной  шкуре. Поэтому, господа новички, пользуйтесь опытом чужих ошибок и сделанными выводами. Я постараюсь уберечь ваши головы от лишних шишек.

Если вы спросите любого трейдера-профессионала, сливал  ли он за все время торговли хоть один депозит, я думаю, вы услышите ответ «ДА». А те, кто ответит «НЕТ» — врут вам в глаза!

Уникальных и прибыльных на 100% торговых систем не существует в природе. По моему глубочайшему убеждению, единственное, что позволит вам удержаться на рынке форекс и не потерять все свои деньги – это грамотное управление капиталом и соблюдение правил мани менеджмента. Вот об этом и пойдет речь в этой статье.

Управление капиталом на рынке форекс — это ряд установок, которые выбирает для себя трейдер. Эти установки направлены на сохранение и приумножение вашего капитала. Цель мани менеджмента на форексе – не допустить, чтобы убыток или серия убытков выбили вас из рынка навсегда. И это надо помнить, как отче наш.

Я приведу несколько известных и заезженных до дыр постулатов:

  1. Рынок всегда прав. Вы можете ошибаться, рынок — нет.
  2. Открывая позицию на рынке, в первую очередь  думайте об убытках (рисках), а не о своих прибылях.
  3. Всегда надо бояться, что рынок просто напросто вас растопчет.

Вот именно для того, чтобы рынок вас не растоптал, и необходимо неукоснительно соблюдать принципы управления капиталом, о которых, к сожалению,  очень многие  забывают.

     Первый принцип – размер открываемой позиции

Повторение — мать учения. При составлении торгового плана, перед открытием позиции, вы должны посчитать размер вашего стоп-лосса. Это и будет ваш допустимый максимальный размер риска на сделку. Он не должен превышать  2-3% от вашего депозита. Исходя из параметров стопа,  вы определяете размер открываемой позиции. Я был удивлен, когда некоторые трейдеры не понимали, что такое максимально допустимый риск на сделку и как посчитать размер открываемой позиции.

Для наглядности расчетов я приведу такой пример:

Мани менеджментБаланс вашего счета составляет 10 000 долларов. Вы продаете пару EUR/USD  по цене 1.3600 (цена открытия сделки). Уровень стоп-лосса вы устанавливаете на 1.3650 (т.е. стоп 50 пунктов). Максимально допустимый риск 3% от депозита. Базовая цена 1 пункта в паре EUR/USD 10 долларов.

Размер позиции  (объем лота)  считается по формуле:

      Х = (К х В) / Р х (С2-С1)

 X – объем  лота в позиции (в единицах базовой валюты).

 К — % от суммы депозита, которым вы готовы рисковать (в нашем примере 3% = 0.03).
B – текущий баланс счета (в нашем примере 10 000 долларов).
Р – цена  1 пункта при торговле 1 лотом (в нашем примере 10 долларов).
С1 – цена открытия сделки.
С2 – цена закрытия сделки (уровень стоп-лосса).
Подставив в эту формулу значения из нашего примера, мы получим следующее выражение:

     Объем  лота  =  0.03 х 10000 / 10 х (1.3650 — 1.3600) = 0.6 лота

Таким образом, наш максимальный размер позиции для выбранного  допустимого риска, уровня стоп-лосса и текущего баланса счета, составляет 0.6 лота.

Соблюдение только одного этого принципа, уже позволит вам остаться в строю и продолжить торговлю,  даже получив серию убыточных сделок подряд. Повторюсь, проверенное временем правило управления капиталом —  риск на сделку не должен превышать 2-3%. Если одновременно открыто несколько сделок, то совокупный риск желательно держать в пределах 5% от депозита.

     Второй принцип – кто твой друг на рынке?

Следующий известный постулат гласит:  «Тренд — твой друг!» Я согласен, что иметь тренд в друзьях очень даже неплохо! Когда ты идешь с ним, взявшись за руки, он тебя и оденет, и обует, и накормит. Только друг какой-то не сильно надежный. В любой момент может тебя бросить  и побежать в другую сторону. А ты останешься с разбойником-рынком один на один в темном переулке.

Как ни парадоксально это звучит, но на рынке форекс есть другой  настоящий и верный друг – стоп-лосс. Этот не подведет и не бросит. Он, как хирург – сделает больно, но спасет жизнь. И это не шутка. Грамотный и комфортный стоп, выставленный сразу после открытия сделки, поможет вам избежать многих неприятных моментов:

Момент первый, под названием «заморозка». Заморозкой я называю состояние трейдера, когда он торгует без стопа. Рынок быстро движется против него, с молниеносной скоростью увеличивая убыток, и трейдер впадает в состояние оцепенения от всего происходящего. Итог может быть совсем плачевный — превышение лимита маржинальных требований и уход с рынка форекс навсегда.

Второй момент. После выхода важных новостей, которые сопровождаются резкими скачками котировок, брокер просто может не закрыть (или не захотеть закрыть) вашу сделку «с рынка». И вы имеете все шансы обрезать убытки в 2 раза большие, чем те, которые предполагали при открытии.

Выставляя стоп-лосс сразу после открытия позиции, вы сами определяете размер своих потерь, которые  готовы понести, если рынок пойдет не по вашему сценарию. Это существенным образом снимает с вас психологическую нагрузку. Как говорили великие полководцы – думай о мире, но готовься к войне. И тогда рынок никогда не застигнет вас врасплох.

Я хочу озвучить еще одно правило, касающееся стопа и мани менеджмента. Стоп можно двигать только в сторону уменьшения. У меня у самого были проблемы, когда я не хотел принимать небольшие расчетные убытки и начинал раздвигать стоп. В 9 случаях из 10 это приводило к  еще бОльшим  потерям, чем предполагалось вначале. Плюс к этому терялось драгоценное время, за которое можно было 33 раза отработать первоначальный небольшой стоп. Держась за убыточную позицию, вы теряете время. А время, как известно, деньги. Так что, дорогие читатели, не повторяйте моих ошибок.

     Третий принцип – чего делать не надо

Форекс мани менеджментЧто же еще не надо делать, чтобы не нарушать правила мани менеджмента на рынке форекс?

  1. Не надо усредняться. Есть такая невеселая крылатая фраза – «Усреднение убило больше евреев, чем  Гитлер во время войны». Если ваша стратегия в момент открытия позиции, предполагала  усреднение, то это один вопрос. Тогда вы должны открываться минимальным размером позиции и выстраивать пирамиду. Причем на вершине пирамиды совокупный риск по всем позициям не должен превышать все те же 5% от депозита. Если же вы применяете усреднение, как спасение своей убыточной позиции, то ни к чему хорошему это не приведет. Мне в  моей торговле в 9 случаях из 10 удавалось благодаря усреднению спасти первоначальную позицию. Но тот один случай, который наступал не в мою пользу, перечеркивал все положительное впечатление от самой идеи усреднения. Совокупный убыток был просто огромным. Поэтому я не рекомендую начинающим трейдерам применять стратегию усреднения.
  2. Не надо открывать лок. Стратегия замок форекс  была мной рассмотрена в одной из статей, поэтому подробно останавливаться на ней не будем.
  3. Не надо отыгрываться. Торговля на форекс — это не казино. При попытке отыграться ваши эмоции цветут махровым цветом.  В таком эмоциональном состоянии вы не можете адекватно оценивать ситуацию на рынке и принимать взвешенные решения. Это приводит к тому, что вы начинаете нарушать все правила и принципы управления капиталом. Ситуация при этом только усугубляется. Поэтому я настоятельно рекомендую вам после получения убытка дать себе возможность отдохнуть и успокоиться. Махать шашкой и бросаться голой попой на амбразуру «а-ля Александр Матросов» — не лучшая тактика для грамотного и дисциплинированного трейдера. Каковым  вы являетесь!
  4. Не надо применять тактику «стоп и переворот». Применяя данную стратегию, вы похожи на ужа, крутящегося на раскаленной сковороде. По аналогии с усреднением, применять ее можно только в тех случаях, когда это было предусмотрено первоначальным планом. Лично я эту стратегию в своем арсенале вообще не держу.

     Четвертый принцип – золотое правило мани менеджмента

Говоря об управлении капиталом на рынке форекс, нельзя не сказать о такой важной вещи, как профит-фактор. Подробно об этом я уже рассказывал в статье о расчете математического ожидания. Золотое правило управления капиталом гласит:  для того, чтобы получать стабильный доход, фиксируйте маленькие убытки и дайте прибыли расти. Конечно, это проще сказать, чем сделать. Но к этому надо стремиться.

От себя добавлю, старайтесь не терять деньги. Даже если не удается выдержать хорошее соотношение профит-фактора, применяйте на деле замечательную поговорку:  «Не потерял — считай что нажил!» Вовремя подтягивайте стоп в безубыток. Хотя работа с безубытком тоже требует определенных правил и навыков. Но  это уже тема отдельной статьи.

Это краткий  перечень основополагающих принципов управления капиталом, которые  обеспечат стабильный рост вашего депозита и позволят вам рубить капусту на форексе.

Статья получилась длинная, так что на сегодня буду закругляться.  Но я еще не все сказал, поэтому следите за анонсами — продолжение следует… kapusta

Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!
С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.
Google+

4 комментария на «“Как управление капиталом на рынке форекс может помочь вам избежать слива депозита?”»

  1. александр:

    Здравствуйте Сергей ! В разделе , управление капиталом , Вы , приводите формулу с цифровыми значениями . ( как пример ) . Не могла быть допущена ошибка ? При подсчётах результат , получается другой . 0,03×10000/10х(1,3650-1,3600)В скобках-0,005. 0,03×10000=300

    300/10=30 и умножаем на скобку 30×0,005=0,15 ??? Не понятно откуда 0,6??? Заранее спасибо .

    С Уважением Александр .

  2. Александр, ошибки нет. В числителе получается 300 — это Ваш допустимый риск в долларах на одну сделку. В знаменателе, в скобках 3650—3600 = 50 пп умножаете на цену 1 пп = 10 долларов (для валютной пары как в примере), получаете 500. Затем 300 делите на 500 (300/500) получаете 0.6 лота. Так что все правильно. Александр, радует что Вы вдумчиво с калькулятором во всем разбираетесь и перепроверяете. И это правильно!

  3. Большое спасибо за статью автору. Написано всё на понятном языке, без лишней воды. Можно было бы немного о торговых роботах написать, чтобы новички понимали суть вопроса.

  4. Андрей, спасибо Вам за лестные слова в мой адрес. Статью о торговых роботах и пользе (или вреде 🙂 ) их применения я обязательно напишу. Во всяком случае в плане тем для обсуждения, такая идея есть!

    Частично я уже рассказывал об автоматической торговле в статье про конструктор стратегий Visual JForex и конкурсе стратегий от дукаскопи Банка.

    Но сама тема торговых роботов обширная и интересная, поэтому обязательно к ней вернемся!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *