6
Как торговать пробой уровня и при этом не свернуть себе шею?

Как торговать пробой уровняНа рынке существует всего два варианта на выбор – купить или продать.

Но подавляющее большинство трейдеров выбирает не то действие.

Всем привет!

Сегодня в рамках рубрики Ликбез мы поговорим о том, что из себя представляет торговля на пробой уровня, ложный пробой уровня и как торговать отбой от уровней.

Вы знаете, что я люблю проводить параллели и аналогии между биржевой торговлей и нашей повседневной жизнью. Так вот, первая ассоциация, которая пришла мне в голову, когда я думал о стратегии пробоя уровня – прыжки в воду.

Просто вообразите себе на минуту, что вы стоите на десятиметровой скале, внизу переливается и манит водная гладь. Вы представляете, как исполняете кульбит и за пару секунд пролетаете эти 10 метров, плавно войдя в воду, сорвав аплодисменты восхищенных зрителей. И только опытные спортсмены-прыгуны знают, что главное во время прыжка, не свернуть себе шею и не зацепиться за край скалы, повиснув на нем, как Буратино, так и не долетев до воды.

Так и в торговле, резкие ценовые движения, которые прекрасно видны на истории, соблазняют многих трейдеров прыгнуть в рынок на пробой уровня в погоне за трендом. Но, торговля на прорыве к новым максимумам/минимумам и попытка оседлать существующий тренд, очень часто оказывается ловушкой, в которую попадают даже опытные торговцы.

Возникает закономерный вопрос:

Как торговать пробой уровня и при этом не нахватать много стопов?

Давайте разбираться вместе. Прошу меня простить за мои художества, но я специально сделал рисунки от руки, чтобы передать свои мысли и не привязываться к конкретным графикам. Зная, ЧТО искать, вы без труда найдете кучу конкретных примеров в своих терминалах.

2 стратегии торговли на пробой уровня

Говоря о пробое уровня поддержки/сопротивления, я бы выделил три пробойных стратегии, одну из которых я не хочу даже рассматривать, и сейчас вы поймете почему…

Глупая стратегия, которая подразумевает бежать впереди паровоза и играть на опережение, продавая НАД поддержкой и покупая ПОД сопротивлением. Другими словами, открывать позицию в надежде на продолжение тренда ДО фактического пробития уровня. Это все равно, что стоя у окна гадать — пойдет завтра снег или будет солнце. Такой подход больше похож на «угадайку», чем на системную торговлю. А это не наш стиль, поэтому двигаемся дальше…

Кратко торговлю на прорывах мы рассматривали в статье «Чем пахнут торговые тактики».  На двух рабочих стратегиях стоит остановиться подробнее:

  1. Агрессивная пробойная стратегия предполагает размещение отложенных ордеров при подходе цены к уровням поддержки/сопротивления сразу ЗА этими уровнями. (О торговле отложенными ордерами и их видах можно прочитать в отдельной статье) Стоп размещаем выше/ниже пробитого уровня, в идеале за максимумом/минимумом свечи, на которой прошел пробой. Количество пунктов, на которые необходимо ставить отложенный ордер относительно уровня поддержки/сопротивления и количество пунктов для ордера стоп лосс – величина условная. Этот параметр напрямую зависит от таймфрейма, на котором вы торгуете. Вы прекрасно понимаете, что для таймфрейма М5 достаточно 2-3 пункта, а для дневных графиков и 20-30 пунктов порой может быть маловато.

агрессивная пробойная стратегия

Что мы имеем при таком подходе?

  • Плюс – ранний вход и открытие сделки по более выгодной цене, если прорыв окажется истинным.
  • Минус – вероятность нарваться на ложный пробой.
  1. Консервативная пробойная стратегия, которую я на сегодняшний день применяю сам и которая, лично мне нравится больше, чем агрессивная тактика. Не сложилось у меня как-то подружиться с агрессивной стратегий. Как показывает лично моя статистика, 80% сделок, открытых мной по агрессивной тактике, заканчивались получением стопа. Кстати, я надеюсь, вы тоже ведете свою статистику и журнал сделок?  Консервативная стратегия предполагает открытие позиции ПОСЛЕ фактического пробоя на ретесте пробитого уровня.

консервативная пробойная стратегия

Что мы имеем при таком подходе?

  • Плюс – мы торгуем свершившийся прорыв и с большой долей вероятности можем предположить, что тренд продолжается, так как одним из условий продолжения тренда является пробой предыдущего максимума или минимума. К тому же, понятно, где и за каким уровнем прятать свой стоп.
  • Минус – есть вероятность того, что возврата к пробитому уровню не будет, и мы останемся вне рынка. Но это неотъемлемая плата за консерватизм.

Хочу обратить ваше внимание на одно важное условие при торговле на прорыв – это наличие импульса после пробоя. Нет импульса, значит нет топлива двигаться дальше, и есть большая вероятность «ложняка», на котором крупняк собирает стопы и выбрасывает лишних попутчиков.

Ложный пробой, как лучшая стратегия торговли от уровня  

Коль речь зашла о ложном пробое, то давайте остановимся на нем подробнее. Я хочу показать вам, что ложный пробой не является абсолютным злом, а бывает даже очень полезной штукой.

Ложные пробои бывают простые и сложные. Лучше всего это проиллюстрировать картинками.

  • Простой ложный пробой №1 формируется длинным хвостом одной свечи. Цена прокалывает уровень и возвращается (закрывается) за уровень.

простой ложный пробой 1

  • Простой ложный пробой №2 формируется двумя свечами. Первая свеча закрывается под/над уровнем поддержки/сопротивления, якобы пробивая его, но закрытие следующей свечи происходит за уровнем, тем самым формируя ложняк.

 простой ложный пробой 2

  • Сложный ложный пробой труднее всего поддается ранней идентификации. Он формируется группой свечей, которые закрываются под/над уровнем и создают иллюзию истинности пробоя. Но не выполняется важное условие – наличие импульса. В конечном итоге, импульс идет в противоположную пробою сторону, и цена закрывается за якобы пробитым уровнем.

сложный ложный пробой

Ложный пробой – это хороший сигнал и отличная стратегия торговли отбоя от уровня! В чем его прелесть?

  • Во-первых, он подтверждает и усиливает уровень. Если уровень поддержки/сопротивления проведен грамотно и правильно, то как правило, после ложного пробоя идет сильное движение в обратную сторону. Ложный пробой можно расценивать как капитуляцию тех, кто пытался пробить уровень.
  • Во-вторых, дает четкое понимание того, куда ставить стоп. А стоп ставится за минимум/максимум свечи (свечей, в случае простого №2 или сложного ложного пробоя). Таким образом, при плохом раскладе и срабатывании стопа мы получаем сигнал о том, что либо уровень был проведен неправильно, либо отбоя от уровня не последовало и рынок продолжил движение в первоначальном направлении, а следовательно, наша торговая идея потерпела фиаско.
  • В-третьих, это пожалуй один из самых надежных сигналов при работе во флете. После ложного пробоя границы коридора можно открывать позицию вовнутрь флета. При этом с большой долей вероятности можно предположить, что выход из коридора будет в противоположном ложному пробою направлении (особенно, если мы открываем позицию в направлении предыдущего тренда).

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод:

Торговля на пробой уровня – довольно агрессивная стратегия, но при правильной идентификации ключевых уровней и грамотной постановке стопов, может давать неплохие результаты.

А что вы, дорогие читатели, думаете о торговле на пробой? Поделитесь своими мыслями в комментариях.

Торговля на пробой уровня

Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!
С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.
Google+
Поделитесь полезной информацией с друзьями, они скажут Вам «Спасибо»

6 комментариев на «“Как торговать пробой уровня и при этом не свернуть себе шею?”»

  1. Александр:

    Сергей ,привет. прочитал и сразу стал искать, к чему придраться ), не, не потому что я такой зануда,а хочется большего.Вот бы пару скринов живых графиков, на белом фоне,но не очень крупно что бы было видно общее направление.Вы можете меня послать,где мне расскажут больше, на курсы.Тоже будет правильно,а вообще мне нравится читать вашу рассылку.Спасибо.

  2. Александр, зануда (в разумных приделах) и желание докопаться до истинны, желая большего — это всегда хорошо!

    Послать на курсы конечно можно, но не на всех курсах вам правильно «заточат» мозги 🙂 .

    В рамках своей онлайн поддержки, мы каждый день обсуждаем рынок на реальных графиках и в реальном времени. И это самое эффективное обучение.

    По твоему вопросу о графиках, можно конечно в комментариях сделать нарезку из истории с конкретными примерами, но давай сделаем так:

    Постучись ко мне в скайп s.evda , задай вопросы , которые тебе не понятны. Я сделаю пару скринов графиков и на конкретных примерах постараюсь объяснить что и как...

    Так будет проще и быстрее.

  3. Олег:

    Сергей спасибо за очень хорошую статью! Без лишней воды. коротко и все понятно. Я недавно на одном вебинаре смотрел работу по уровням, то было очень много воды и только запутали, а здесь все коротко и все в голове стало на места! Спасибо!

  4. Олег, я рад что статья оказалась понятной и полезной. Стараюсь по мере сил, чтобы так и было 🙂 .

    Может когда созрею свести все знания воедино и сделать серию обучающих вебинаров или видосиков. Пока в планах провести вечер вопросов и ответов. Может в конце декабря или начале января созрею это сделать, когда рынок будет на рождественских каникулах.

    Так что готовь свои вопросы! 🙂

  5. Натали:

    Я тоже торгую на пробоях,но не рекомендую торговать этой стратегией на важных новостях,так как вероятность словить стоп лосс 80%

  6. Согласен с Натали!

    При выходе новостей, вообще лучше оставаться в стороне (во всяком случае в первые 5-10-15 минут). Свое мнение о торговле на новостях и рисках связанных с таким видом трейдинга я высказывал в ОДНОЙ ИЗ СТАТЕЙ («Торговля на новостях или форекс горки»).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *