5
Форекс математика. «Домашка» по поводу размера позиции, профит фактора и прочего…

Форекс математика Итак, дорогие друзья, продолжаем разговор, начатый на страницах  Ib-Broker Evda  в одной из статей. Общую математику мы с вами обсудили, теперь поговорим о форекс математике в конкретике.

Я не зря вставил в заголовок известное со школьной скамьи (и так нелюбимое всеми школьниками) слово «домашка». Запомните, запишите, зарубите себе на носу одно железобетонное правило – все расчеты надо делать  ДО ТОГО, как вы решили что-то исполнить на рынке!

Какую же домашнюю работу надо сделать перед тем, как приступать к торговле и открывать сделку?

          Оптимальный размер позиции

Выбор размера открываемой позиции – одна из ключевых составляющих в управлении капиталом. Из общих правил, о которых мы говорили ранее, вытекает постулат:  чтобы прожить на рынке форекс долгую и счастливую жизнь, нельзя вкладывать чрезмерные средства в одну единственную сделку (или серию сделок).  Я не устаю повторять своим клиентам – ребята, не торопитесь быстро и сказочно обогатиться! Несколько неудачных сделок при завышенном размере входа могут полностью обнулить ваш депозит.

Так каким должен быть оптимальный размер позиции?

Здесь  работает правило 5%. Если ваш депозит  10 000 долларов, то размер открываемой позиции должен быть 0.5 стандартного лота. В единицах базовой валюты (при кредитном плече 1:100) это будет контракт на покупку/продажу 50 000 единиц базовой валюты.

Если вы торгуете акции, индексы, фьючерсы или опционы и минимально допустимая позиция больше, чем 5%, то вам необходимо либо увеличить размер своего депозита (внести дополнительные деньги на  счет), либо, как вариант, уменьшить размер первоначального стоп-приказа, тем самым снизив риски на открываемую сделку.

          Расчет защитных стоп приказов

Вторая важнейшая величина в правилах грамотного мани менеджмента – это размер первоначального стоп лосса. Определение уровней постановки защитных стоп приказов — это скорее искусство, чем наука. Сейчас объясню, почему.

С одной стороны, вы должны выдерживать размер первоначального риска, исходя из размера вашего депозита и размера открываемой позиции. И он должен составлять не более 3% от средств на вашем счету до открытия сделки.

Я столкнулся с тем, что многие неправильно понимают, что такое риск на сделку. А рассчитывается он следующим образом:

Риск = (количество пунктов  до стопа) х (стоимость 1 пункта  для вашей позиции)

Допустим, депозит у вас 10 000 долларов, и защитный стоп лосс вы устанавливаете на расстоянии 60 пунктов от цены открытия позиции.  Для пары EUR/USD стоимость одного пункта при размере позиции 1 лот составляет 10 долларов. Таким образом, для позиции 0.5 лота (ведь вы как дисциплинированный трейдер выдерживаете размер открываемой позиции не более 5% от депозита) стоимость 1 пункта будет равняться 5 долларам.  Риск на сделку будет составлять

 60 пунктов  х  5 долларов = 300 долларов,

что вполне укладывается в правило 3% для первоначального риска.  Если при тех же  условиях, исходя из размера вашего депозита и открываемой позиции, вы поставите стоп лосс на расстоянии бОльшем, чем 60 пунктов  –  это уже будет завышенный риск на сделку.

С другой стороны, при постановке стопов надо учитывать волатильность валютной пары. Если она за день пробегает  150 – 300 пунктов, то с бОльшей вероятностью ваш стоп в 60 пунктов просто не устоит.

Естественно, что каждый трейдер хочет ограничить свои риски и старается разместить защитный стоп как можно ближе к цене открытия. Но, если не учитывать «шум рынка», то жесткий стоп может привести к преждевременной нежелательной ликвидации позиции.  А  слишком большой стоп, нечувствительный к «шуму рынка», может привести к значительным потерям и серьезным просадкам депозита.

Искусство трейдера  и заключается в том, чтобы учитывая волатильность и «характер» валютной пары и при этом  соблюдая правила управления капиталом,  найти  золотую середину!

          Определение желаемого профит фактора

Математика на форекс Профит фактор – это соотношение  прибыли к вашим убыткам. В идеале он должен быть 1:2 и выше. Если ваша торговая система дает соотношение прибыльных  сделок  к  убыточным на уровне 50%, то, удерживая риск на уровне 60 пунктов (как в нашем примере), а прибыль на уровне 120 пунктов (1 к 2), вы будете стабильно увеличивать свой депозит.

Ключевое слово – желаемого, так как не всегда получается выдержать расчетный профит фактор. Могут измениться условия,  выйти фундаментальные данные,  да  мало ли что еще может произойти на рынке, отменив первоначальный расчет и намеченные цели!

Но изначально перед открытием сделки вы должны реалистично оценить надежность вашего стопа и вероятность достижения намеченных целей по прибыли. Необходимо стараться как можно дольше удерживать прибыльную сделку и как можно раньше закрывать убыточную. На словах это звучит легко и просто, но, как правило, все поступают наоборот.

Я, кстати, тоже не исключение.  Лично для меня психологически тяжелее держать прибыльную позицию, чем пересиживать убытки.  Грешен, каюсь.   Выручает  хороший процент положительных сделок (на уровне 70%).  Но не берите с меня  плохой пример!  Я тоже работаю над собой и своей торговой психологией, чтобы исключить такое баловство.

          Агрессивный или консервативный, трендовый или контртрендовый  подход в торговле

Что выбрать? Давайте потихоньку разбираться.

Эти подходы напрямую связаны с теми торговыми тактиками и стратегиями, которые вы применяете. Агрессивный трейдер торгует и тренд, и контртренд.  Он старается войти в рынок при первой возможности и боится пропустить любое хорошее движение. Если не нарушать правила управления капиталом (не превышать допустимый размер позиции, риск на сделку  и выдерживать высокий профит-фактор), то на одном и том же участке рынка агрессивный трейдер заработает в разы больше, чем консервативный.  Но это в том случае, если ювелирно рассчитывать точки входа и не страдать гиперактивностью в торговле. Во всем  должна быть мера!

Консервативный трейдер, как правило, торгует только тренд.  Он может пропустить начало хорошего движения и войти в рынок после подтверждающих сигналов.

Агрессивно обычно торгуют те,  кто хочет быстро разбогатеть. Но надо всегда помнить, что агрессивные стратегии имеют и обратную сторону медали в виде таких же стремительных убытков, которые нередко приводят к полному краху.

Лично я сейчас придерживаюсь консервативного стиля торговли и стараюсь открывать сделки только по направлению тренда.

Ну а выбор, как всегда, за вами. До новых встреч!

P.S.        Специально для тех читателей, которые хотят  быть в курсе последних событий, на странице  "Инфа"  я добавил информационный  виджет  "НОВОСТИ FX SPIDER LIVE".  В нем есть рубрики  Акции, Товары,  Финансы, Форекс,  и в нем трансляция идет он-лайн.  Следите за новостями, информация — это наше оружие!

Информация на форекс.

Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!
С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.
Google+

5 комментариев на «“Форекс математика. «Домашка» по поводу размера позиции, профит фактора и прочего…”»

  1. Да если бы в школе учили таким вещам, то было бы очень хорошо. Лучше всего если бы школы делили по интересам, а не заставляли всякую фигню учить.

  2. Детишкам бы наверняка веселее училось, если бы школы делили по интересам. У меня сын когда в школе учился, так часто говорил на некоторые предметы-фигню: «Папа, а оно мне надо?»

  3. Юлия:

    У меня знакомый работает в форексе. Я понятия не имею что это, поэтому работает или занимается, незнаю...) так вот у него сын в 10 лет соображает в биржах лучше чем в школьных предметах). Получается вроди как семейный бизнес

  4. У вашего знакомого растет новый Сорос или Баффет!

  5. Наталия+Хоробрых:

    А я в школе как раз любила «домашку» и полностью согласна, что продумывать все нужно до начала действий.

    Как на бирже, так и в других местах.

    Эх, и в школьную программу я бы много всего добавила, прикладного, а кучу всего убрала.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *