10
Что нужно знать о торговых роботах форекс, если вы собрались автоматизировать свою торговлю
Торговый робот для форекс

Здравствуйте, дорогие друзья!

Давно собирался обсудить с вами вопрос торговых роботов для форекс и автоматизацию торговли на бирже в целом. Тем более, что обещал поднять этот вопрос в статье о пользе скептицизма. А свои обещания, как известно, надо выполнять!

Так что не буду терять ваше драгоценное время, погнали сразу с места в карьер.

Типы торговых роботов

При всем многообразии торговых роботов и автоматических торговых стратегий, условно их можно разделить на 3 вида:

  1. Полный автомат, который работает по принципу «поставил и забыл».  Сразу хочу сказать, что это утопия и верный путь к сливу депозита.  Аргументы в защиту своего мнения приведу чуть ниже.
  2. Полуавтомат. Суть данного робота заключается в том, что он берет на себя бОльшую часть работы трейдера по сопровождению позиции, выставлению стоп лосса и тейк профита, включения трейлинг стопа, перестановке стоп лосса в безубыток и т.д. Но основной анализ рынка, проработка торгового сценария, поиск инструментов и принятие решения  об открытии позиции остается ответственностью трейдера. Конечно какие-то дополнительные функции (вроде выбора торговых инструментов через сеть фильтров) можно делегировать роботу, но момент входа в рынок остается за человеком.
  3. Торговый советник, который ничего самостоятельно не делает с открытой сделкой, а только «подсвечивает» какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание согласно действующей торговой системы.

Плюсы и минусы при работе с торговыми роботами

Рано или поздно, у каждого трейдера возникает желание по максимуму облегчить себе жизнь и автоматизировать свою торговую систему. Но перед тем, как принимать окончательное решение перейти на алготрейдинг, неплохо было бы понимать все плюсы и минусы работы с торговыми роботами.

Плюсы торгового робота для форекс:

  • Убирает эмоциональную нагрузку и зависимость от психологического состояния трейдера. Такие понятия, как страх, жадность, надежда, «железякам», как известно, не присущи. Это, пожалуй, самый большой и существенный плюс от применения роботов. Если вы при ручном трейдинге склонны экспериментировать с открытыми позициями (в плохом смысле этого слова), нарушать дисциплину, не способны контролировать свои эмоции, то выход только один — полуавтоматический торговый робот-помощник.
  • Безошибочно выполняет поставленную задачу и исключает вероятность «глупой ошибки». Банально трейдер может «по запарке» нажать не на ту кнопку. И вместо того, чтобы открыть продажу, откроет покупку. Или неправильно укажет уровень стопа/профита при сопровождении позиции, и сделка закроется раньше времени.
  • Существенно сокращает время, которое трейдер проводит у компьютера, мониторя открытую позицию. Срабатывает принцип – «Открыл сделку и забыл». Не путать с полным автоматом и принципом – «Поставил робот и забыл»!
  • Дает возможность оперативно и автономно реагировать на форс мажорные события. Например, потеря связи и невозможность подкорректировать открытую позицию. Или отправить приказ на перестановку стопа/профита на очень быстром рынке при выходе новостей.

Минусы при работе торгового робота для форекс:

  • Необходимость доверить свою торговую систему, свой выстраданный «Грааль» постороннему человеку (разработчику-программисту). Ну это, пожалуй, самый маленький и несущественный минус. В крайнем случае, можно сделать робота и самому. Как это сделать, я расскажу в самом конце сегодняшней статьи.
  • Высокие требования к квалификации специалиста, который будет собирать вашего робота. Желательно найти программиста, который разбирается не только в кодах, но и в трейдинге. Иначе это будет разговор немого с глухим.
  • Требуется достаточно большой промежуток времени на реализацию ваших торговых идей в виде кода. По словам ребят, которые занимаются созданием роботов, время от выдачи технического задания программистам до получения готового робота составляет от 6 месяцев до 2-х лет!
  • Продолжительное время на отладку и «докрутку» уже существующего робота. По словам все тех же ребят, оптимизировать и подкручивать рабочего робота приходится каждые 2-3 недели.
  • И пожалуй самый главный минусНевозможно заменить интеллект и мозг трейдера на 100 %. Разубедите меня, если сможете…

«Подводные камни» при разработке и работе торгового робота

Вот мы и подошли к самому интересному – нюансикам, о которых мало кто задумывается, говоря «Хочу торгового робота!»

Нюанс № 1.

Если вы купили готового робота, задумывались ли вы о том, КАКИЕ принципы и КАКУЮ торговую систему разработчики вложили в свой «черный ящик»? 

В противном случае, вы рискуете купить «кота в мешке», и у меня есть очень большие сомнения, что этот кот сделает вас богатым человеком. Поэтому прежде всего поинтересуйтесь у продавца, КАК работает этот робот и протестируйте пробную версию.

Нюанс № 2.

Согласитесь, во всех программных продуктах могут присутствовать те или иные ошибки. А значит абсолютно не понятно, насколько стабильно и долго будет работать ваше приобретение.

Поэтому при покупке готового торгового робота убедитесь, что есть надежная клиентская поддержка, регулярно проводятся апгрейды и обновления программного обеспечения. И, самое главное, если вам по каким-то причинам не понравится его работа, есть ли возможность в определенный срок вернуть свои деньги.

Нюанс № 3.

Задумывались ли вы над тем, кто вообще продает торговые программы?

Сейчас все твердят, что в трейдинге пришло время высокочастотных роботов. Насколько я слышал, разработка программного обеспечения для высокочастотников с применением нейронных сетей и самообучающихся программ обходится крупным банкам порядка 1 миллиона долларов.

Вы когда-нибудь слышали, чтобы какой-то банк продавал или сдавал в аренду своего торгового робота? Я нет! Отсюда вытекает банальный нюанс: вы серьезно думаете, что робот или советник, сделанный «на коленке» и продающийся за 20-30-50-100 долларов, будет молотить вам деньги со скоростью света? Я думаю ответ очевиден…

Нюанс № 4.

Вы решили не брать «кота в мешке», а сделать своего торгового робота. Приветствую ваше решение, но есть несколько трудностей, с которыми вы обязательно столкнетесь. И лучше, если вы найдете ответы на старте, а не в процессе работы. Я не большой специалист в создании автоматических торговых систем, но вот первое, что мне пришло на ум.

Создание торгового робота для форекс

При составлении технического задания для программиста должна быть полная конкретика. Необходимо сформулировать и формализовать на бумаге все нюансы:

  • Вы создаете робота для работы по тренду или во флете? От этого зависят входные параметры и принципы работы.
  • Время работы торгового робота. Есть роботы для основных торговых сессий, а есть так называемые «ночники».
  • Учитывать выход новостей или нет? Возможно в момент выхода новостей и аномальных движений рынка стоит отключать программу или наоборот – робот заточен на работу на новостях.
  • Есть ли возможность переложить в код те или иные условия вашей торговой системы (показания индикаторов, уровни, графические паттерны и т.д.)?
  • Как блоки программы с массивом входящих данных работают и взаимодействуют между собой?
  • Если входные данные противоречивы, то какие будут приоритеты по выбору решения?
  • Предусмотреть реакцию программы на нестандартные отклонения (расширение спреда, резкое ценовое движение, свопы и т.д.)

И это только короткий перечень того, над чем стоит подумать…

Есть еще очень важный подводный камень, который надо иметь в виду. Выбирая программиста для воплощения в жизнь вашей идеи, желательно остановить свой выбор на каком-то вашем хорошем знакомом. Биржа фрилансеров или специалист «по объявлению» не подойдет.

И вот почему...

Если вам сделали программу, а человек ушел, пропал, переехал в другую страну или просто сменил контакты и не отвечает на ваши письма и звонки, то когда что-то сломается в вашем роботе, вы будете бессильны!

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод: торговый робот-полуавтомат – хорошая, но сложная штука, которая наверняка сможет облегчить жизнь трейдера.

Мне очень интересно, кто из трейдеров, которые читают мой блог, использует или использовал автоматические торговые системы. Поэтому не сочтите за труд и потратьте 10 секунд вашего драгоценного времени, чтобы ответить на вопрос:

А фанатам алготрейдинга и приверженцам автоматизации торговли, которые хотят собрать робота-помощника своими руками и без знания программирования, советую почитать статью

Автоматическая торговля на форекс в Visual Jforex от Дукаскопи Банка.

А что вы, мои дорогие читатели, думаете по поводу роботов для работы на форекс?

Роботы для торговли на форекс

Господа трейдеры! Подписались на получение анонсов внизу блога – получили полезную информацию раньше других!

С вами был Сергей Евдокименко. Отвечу на все ваши вопросы в комментариях.

Добавьте «плюс» к своей карме. Поделитесь этой статьей с друзьями, они скажут Вам «Спасибо»

10 комментариев на «“Что нужно знать о торговых роботах форекс, если вы собрались автоматизировать свою торговлю”»

  1. Vitaliy:

    Спасибо Сергей за статью. Роботов не собираюсь использовать. Но вот прочел и подумал, что надо пересмотреть советников, которых предлагает Дукаскопи для своей платформы. Может получится сэкономить время в торговле или облегчить что-нибудь рутинное.

  2. Дмитрий:

    Мой знакомый торговал с помощью робота на Форексе. Робот был полностью автоматизированным. Знакомый сам настраивал его по своей системе, даже разделил на два одновременно работающих робота, но с разными настройками так, что если один робот теряет деньги, то второй в это время зарабатывает. Я доверил ему свой счёт и он торговал в том числе и на мои деньги. Робот работал по Мартенгейлу. Что скажу, — где-то с пол года робот работал отлично, каждый месяц закрывал в «плюс», зарабатывал в среднем 10 — 12 процентов от депозита в месяц. Я даже полученную прибыль докинул на этот депозит, хотя знакомый советовал снимать прибыль. Но спустя ещё пару месяцев на рынке пошли сильные затяжные движения и робот слил весь депозит. Не сразу, переодически зарабатывая часть от потерянных денег, но в сумме через год на счету осталось менее 10 процентов от начальной суммы. Больше я роботами не пользуюсь. Робот может быть хорошей штукой, но только как дополнение к трейдеру, который умеет зарабатывать. Во всех остальных случаях — это лотерея: пока на рынке ситуация соответствующая зашитой в нём стратегии он зарабатывает, как только ситуация поменялась — он теряет. Таково моё мнение относительно роботов.

  3. Дмитрий, спасибо за комментарий!

    Именно о такой ситуации с роботами, я и пытался всех предупредить.

    Робот какое-то время может работать на «ура», а потом «ву-аля», может слить весь депозит. Правильно говорил твой товарищ — в тот период когда робот зарабатывает надо выводить заработанные деньги. В идеальном случае нужно успеть вывести прибыль = первоначальным вложениям. Тогда потеря средств, когда робот «сломается» или условия на рынке поменяются, будет не так страшна... Т.е. вы попросту не заработает...

    А то гласит трейдерская мудрость? Не потерял — считай что нажил 🙂 !

  4. Да, Виталий, я тоже над этим вопросом задумываюсь. Мое отношение к роботам ты знаешь — скептический негатив. НО подумать над полуавтоматом, которые сам будет делать действия с открытой позицией по заранее заданному алгоритму (вместо того чтобы мне самому мониторить позицию) — хорошая идея!

    Как ты правильно заметил — облегчить жизнь и убрать рутину.

  5. Константин:

    Привет всем, статья очень хорошая и поучительная, как впрочем и все у Сергея! Роботами не пользовался и не буду пользоваться. Может это хорошая штука не для меня...под все ситуации которые проходят на рынке просто не возможно запрограммировать...это миллионы комбинаций

  6. Константин, я скажу да же больше...

    Если из миллиона рыночных комбинаций выбрать всего одну-две модели которые ты торгуешь, то не всегда получится формализировать и переложить на язык кода те условия по которым ты входишь в рынок. То что с опытом ты видишь на графике, как говорится, «влет» с одного взгляда, порой сложно объяснить и сформулировать как тех.задание для программиста.

  7. Александр:

    Добрый вечер , опираясь на свой некоторый опыт , попытаюсь изложить свои мысли по данной теме . Как говорил Жванецкий , мне плевать — а вот плевательница ...Только по этому принципу, можно построить приличный советник , то есть , в основу базовой идеи, должен быть заложен принцип , «Мне всё равно , куда пойдет рынок» и вот с этой первой мыслью , вы можете начинать строить свой советник , иначе , не стоит браться , хотя разработка советника , это сама по себе , очень хорошая школа , вы начнете разбираться в таких нюансах , о которых вам не поведает ни один «гуру» , клепающий советники для продажи , так что , даже сам путь , можно воспринимать как профессиональный рост , главное не деньги , а знание которое вы получите в процессе этого эксперимента , будут знания , будут и деньги . Но если , кто то думает , что можно создать полноценную программу , за пару месяцев или пару лет , забудьте , я например долбаюсь с этой темой с 2008 года и советника у меня пока нет, но у меня много , мини советников , скриптов , индикаторов которые мне облегчают ручную торговлю , за 10 лет можно додуматься до чего угодно , ради хохмы , есть советник который озвучивает , все ходы(инструменты) , с цифрами , новостными событиями уровнями , но это больше информатор , чтобы не торчать перед компом . Делайте выводы , и подводя итог этого повествования , коротко — найдите свою базовую идею советника( можно выбрать , из того , что есть в общем доступе) , подберите к нему от двух и более антикризисных алгоритмов , и потом создавайте разные инструменты , которые по вашему мнению пригодятся вам в вашей полуавтоматической торговле , (разделяю мнение Сергея ,автоматы для пофигистов),инструменты — это , как бы «кубики» , из которых , будет состоять ваш будущий торговый советник , далее вам останется собрать его и вперед . Да если вы думаете , что я упустил процесс настройки , то нет , ваша настройка будет происходить , в процессе разработки «кубиков» , схема , «кубик» — тестирование на демо счете , «кубик» — тестирование и так до конца сборки, после сборки понадобиться только цифровая настройка по разным инструментам , да чуть не забыл , основное в этой бодяге , контроль рисков , данные у вас должны быть постоянно перед глазами, на графике и это не процент от депозита , по просадке или профиту , как только вы выложили ордера на график , у вас должны быть данные по ситуации в любой точке , по последнему бару , нужен личный калькулятор и мониторинг рисков . Ну как то так , буду рад , если кого то наведу на умные мысли.

  8. Владимир:

    Сергей, спасибо за статью! Предыдущий комментарий (от Александра) тоже понравился. От себя скажу. У меня нет достаточного опыта сказать утопия или не утопия полностью автоматизированная торговля, но могу поделиться немного иными мыслями. Во-первых, ранее я осваивал язык mql для MT4. Опыт был интересным. Здесь, как сказал, Александр, опыт был и полезным. Опыт позволяет в первую очередь более свободно и компетентно говорить о проблемах возникающих на пути. Любая работа с автоматическим роботом всегда связана с его проверкой на исторических данных. Если система принимает решение только после закрытия свечи (бара), то всё намного проще. Но как только система усложнена рыночной работой внутри свечи, всё очень сильно осложняется, так как в MT4 качество исторических данных в таком случае невозможно низкое! В JForex Dukascopy устранили проблему с качеством исторических данных! Но опыт с Visual JForex показал, что само программное обеспечение Вижуала у Дукаскопи грубо говоря «сырое». Самые простецкие коды не составят проблем, но есть проблемы по отладке робота. Но если перейти на Java, то и эта проблема должна решиться. Я пока не перешел на Java, но планирую. Да и сколько-нибудь сложную логику на Вижуале строить, всё равно что суп есть палочкой. Для JForex робот нужно делать на Java. В заключение добавлю, пользуясь терминологией Сергея из этой статьи, что как минимум без «советников»,а может быть даже и без «полуавтоматических роботов» торговать в ближайшем будущем будет сравнимо с тем, как-будто жить в настоящее время без мобильного телефона — вроде можно, но чего-то не хватает 🙂

  9. ОГО! Ничего себе, ВЫ Александр — просто молодец! Дали можно сказать пошаговый план действий с конкретными рекомендациями по этапам разработки роботов и советников.

    Учитывая ваш опыт в этом деле (11 год уже пошел!) верю вам сразу и безоговорочно!

    Спасибо за такой развернутый комментарий и советы которые вы даете ребятам, готовым окунуться в увлекательный процесс создания своего робота-помощника.

  10. Интересно получается с опросом!

    Примерно 35% хотят сделать своего робота и примерно 35% никогда не доверят торговлю «железяке».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *